Value at Risk für Kreditinstitute

Name: Value at Risk für Kreditinstitute
Author: Christoph Meyer

Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials

Specificaties

Paperback, 494 blz. | Duits

Deutscher Universitätsverlag | 1999e druk, 1999

ISBN13: 9783824467631

Rubricering

Deutscher Universitätsverlag 1999e druk, 1999 9783824467631

Onderdeel van serie Bank- und Finanzwirtschaft

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Samenvatting

Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.

Specificaties

ISBN13:9783824467631

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:494

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:1999

Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde

Serie:Bank- und Finanzwirtschaft

Inhoudsopgave

1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk.- 3 Systematisierung und Vergleich Verschiedener Value-at-Risk-Ansätze.- 4 Diskussion der Normal Verteilungsannahme und Ausgewählter Alternativer Modellierungsmöglichkeiten.- 5 Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene.- 6 Abschliessende Bewertung des Value-at-Risk-Konzeptes im Hinblick auf Seine Steuerungsadäquanz.- Anhangsverzeichnis.